Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

обвал

Результаты марта

Крайне любопытный и, не побоюсь этого слова, исторический получился месяц. Месяц, в котором разом сработало два форс-мажора: развал сделки ОПЕК+ и усиление пандемии коронавируса, которое вылилось в изоляцию стран и городов, резкое торможение экономики. Обвалы такой силы и скорости на рынках случаются крайне редко и тем ценнее опыт, который получили инвесторы в марте.

Что можно отметить с точки зрения техники (о фундаментале говорить еще очень рано, доктора еще даже не успели осмотреть раны). Индекс ММВБ проломил локальный (3-х летний) восходящий тренд и сходу проломил сразу два уровня Фиббоначчи. Но сделал это в стиле человека, под легким хмельком нырнувшего в холодное весеннее море и моментально выскочившего оттуда. Ну, право, так с серьезными уровнями не обходятся.



Еще более интересная картинка получилась на графике индекса РТС.




Здесь, в очередной раз, мощной поддержкой выступила "черта Господа" - линия поддержки, которая берет начало еще с легендарного 1998-го года. На ней заканчивался обвал 2008, здесь же "повисли" санкционно-нефтяные просадки 2014-2015 года. Единственное, что меня смущает на этом графике - это длинная одинокая "сопля", тянущаяся к 800 пунктам. Посмотрите историю: такие "сопли" крайне редко, если не сказать почти никогда не бывают одинокими. Спустя месяц, два, три или полгода, уровни обозначенные "соплей" повторно проторговываются. Стоит ли, в связи с этим ждать этой проторговки или лучше заработать сейчас, на отскоке? Каждый решает сам.

Что касается наших конкурсантов, то в марте наименьшие потери понес портфель левой руки -9,24%, чуть больше потеряли Индекс ММВБ-ПД -9,80% и Индекс ММВБ -9,92%. Просадку больше чем на десять процентов испытали портфель правой руки -10,71% и портфель коллективного разума -11,75%.

График сравнения по состоянию на 31.03.2020 г.:


треугольник

Четвертая редакция Списка акций

Многие глобальные вещи обновляются этой весной, не стоим в стороне от обновлений и мы. Существенно переработан и изменен список акций для покупок в конкурсный портфель Левой руки. Из него удалены выбывшие и низколиквидные акции. Добавлены новые фигуры рынка и ETF.

Предыдущие редакции списка вы можете посмотреть по тэгу список акций.


1 AGRO гдр
2 ETLN гдр
3 FIVE гдр
4 FXCN ETF
5 FXDE ETF
6 FXGD ETF
7 FXMM ETF
8 FXRB ETF
9 FXRL ETF
10 FXRU ETF
11 FXRW ETF
12 FXTB ETF
13 FXUS ETF
14 FXWO ETF
15 iFXIT ETF
16 iQIWI
17 Polymetal
18 Rusal plc
19 RUSB ETF
20 RUSE ETF
21 SBCB ETF
22 SBGB ETF
23 SBMX ETF
24 SBRB ETF
25 TCS гдр
26 TRUR ETF
27 VTBB ETF
28 VTBM ETF
29 Yandex cIA
30 Акрон
31 АЛРОСА
32 Аптеки 36и6
33 Аэрофлот
34 Банк Санкт-Петербург
35 Башнефть ао
36 Башнефть ап
37 ВСМПО
38 ВТБ
39 Газпром
40 Газпром нефть
41 ГМК Нор никель
42 Группа ЛСР
43 ДВМП
44 Детский мир
45 ИнтерРАО
46 КАМАЗ
47 Лензолото ао
48 Лензолото ап
49 Лента др
50 Ленэнерго ао
51 Ленэнерго ап
52 ЛУКОЙЛ
53 М.видео
54 Магнит
55 МГТС ап
56 Мечел ао
57 Мечел ап
58 МКБ
59 ММК
60 Московская биржа
61 Мостотрест
62 МОЭСК
63 МРСК Вол
64 МРСК СЗ
65 МРСК Сиб
66 МРСК СК
67 МРСК Ур
68 МРСК Центр
69 МРСК ЦП
70 МРСК Юга
71 МТС
72 НКНХ ао
73 НКНХ ап
74 НЛМК
75 НМТП ао
76 НОВАТЭК
77 ОГК-2
78 Оргсинтез ао
79 Оргсинтез ап
80 ПермьЭнСб ао
81 ПермьЭнСб ап
82 ПИК
83 Полюс
84 Протэк ао
85 Распадская
86 РБК ао
87 РГС СК ао
88 Роллман пр
89 Роснефть
90 Российские сети ао
91 Российские сети ап
92 Ростелеком ао
93 Ростелеком ап
94 РусАква
95 РусГидро
96 СаратНПЗ ап
97 Сбербанк ао
98 Сбербанк ап
99 Северсталь
100 Селигдар
101 Система
102 Соллерс
103 Сургутнефтегаз ао
104 Сургутнефтегаз ап
105 Татнефть ао
106 Татнефть ап
107 Таттел ао
108 ТГК-1
109 ТГК-14
110 ТГК-2 ао
111 ТГК-2 ап
112 Телеграф ап
113 ТМК
114 ФосАгро
115 ФСК ЕЭС
116 ЧеркизГ ао
117 ЧТПЗ ао
118 ЭН+ Груп
119 Энел Россия
120 Юнипро
121 Якутсэнрг ао
122 Якутсэнрг ап
обвал

Результаты февраля

Те опасения снижения, которые я высказал по итогам января реализовались в феврале и реализовались довольно стремительно. Длинная черная свеча, рожденная страхами от распространения коронавируса по Европе, откинула Индекс Московской биржи на уровень осени прошлого года. Мощно, дерзко, но пока еще в рамках восходящего тренда. Первая кровь пролилась, но трагедии еще не случилось и на ТВ все ще крутится реклама с доходностями фондового рынка. Пока это не падение, пока это просто коррекция, хотя если вы ретроспективно посмотрите на график, то статистически таки черные свечи, чаще не ходят в одиночестве. То есть рынок после таких свечей чаще показывает более низкие уровни. Не всегда это бывает прямо в следующем месяце, но, по крайней мере, в недалекой перспективе.



Если говорить о статистических результатах февраля, то здесь аутсайдером стал как раз Индекс ММВБ с результатом -9,48%. Индекс ММВБ-ПД показал практически схожие результаты -9,44%. Немногим лучше оказались результаты Левой руки -8,23%. Далее идет коллективный разум с результатом -6,77%. Лучшие результаты в феврале у правой руки -4,81%.

График сравнения по состоянию на 29.02.2020 г.:


рост

Результаты января

Январь получился довольно интересным. Рынок принялись разгонять практически сразу. Где-то пользуясь сонным праздничным состоянием, где-то с помощью новой силы: телеграмм-пушинга. Задирать старались все, где можно было найти мало-мальски интересную историю. Признаться, на этих выносах во втором эшелоне я закрыл пару позиций из личного портфеля, с целью восстановить их в период, когда хайп сменится кровавой баней. А с учетом того, чьи деньги сейчас заполняют рынок, она произойдет неизбежно. Хотя, возможно, это только моё возрастное кряхтение )))

Что касается техники, то распродажа в ликвидных бумагах, вызванная беспокойством о китайском вирусе и откатом в нефти, вылилась в крайне не симпатичную свечку на месячном графике Индекса. Статистически, после таких шипов существенно вырастает вероятность увидеть рынок ниже в ближайшие два-три месяца. Что может стать причиной для этого? Пожалуй только форс-мажор или черный лебедь с соседнего болота. Взгляд на российский рынок пока вызывает только положительные эмоции. Впереди годовые отчеты, рекомендации высоких дивидендов, покупки перед отсечками... Кроме того, перед ожидающимся всенародным голосованием о Конституции, информационный фон будут стараться насыщать только позитивом. Но техника, частенько, "видит" лучше. Посмотрим.




Что касается январских результатов наших конкурсантов, то здесь, как и месяцем ранее победу одержала левая рука +4,92%. Вторым стал портфель коллективного разума с результатом +4,52%. Прилично отстал портфель правой руки +3,08%. Индекса ММВБ-ПД прибавил +1,18%. Индекс ММВБ +1,01%.

График сравнения по состоянию на 31.01.2020 г.:


рост

Результаты декабря

Как мы и ожидали месяцем ранее, декабрь прошел под знаком роста и позитива. Я, правда, рассчитывал, что рост в декабре будет более резвым, но и состоявшийся вполне неплох. Среди конкурсных портфелей в лидеры вырвался портфель левой руки, который откровенно буксовал в предыдущие пять месяцев. Его результат +5,34%. На втором месте в декабре Индекс ММВБ-ПД с результатом +4,67%. Синхронный результат показали портфель коллективного разума и Индекс ММВБ +3,76%. Аутсайдером декабря стал портфель правой руки с результатом +2,78%.

График сравнения по состоянию на 31.12.2019 г.:


рост

Результаты ноября

Если смотреть на график Индекса ММВБ технически, то ноябрь там будет выглядеть как месяц передышки. Бурный всплеск в первые торговые дни и плавная коррекция весь оставшийся месяц. Вполне разумно. Нужно перевести дух перед Рождественским ралли! ;) Как правило сильные года управляющие стараются закрыть на мажорной ноте, чтобы увеличить свой гешефт. А год действительно выходит мажорным. За 11 месяцев 2019 года Индекс ММВБ-ПД прибавил +32,28%. Это столько же, сколько было в за полный 2015-й год и всего на 0,5% меньше, чем за наиболее успешный (для индекса-пд, за время эксперимента) 2016-й год. Лично я оцениваю вероятность увидеть растущий декабрь как 80 против 20. Увидим уже скоро ;)

Если говорить о цифрах ноября, то здесь лидером стал портфель коллективного разума с результатом +3,08%. На втором месте портфель правой руки +1,65%. Далее с синхронными +1,43% два Индекса. Замыкает гонку в ноябре портфель левой руки с результатом +0,75%.

График сравнения на 01.12.2019 г.:


рост

Результаты октября

После того как мощное снижение не произошло в летние месяцы, многие ожидали увидеть коррекцию в сентябре или октябре. Но, по-факту, увидели совсем иное. Неожиданно резкое снижение учетной ставки Центральным банком и ралли в облигациях и акциях. В прочем, не во всех. Выкупали преимущественно индексные, эшелонные историии. Второй и третий эшелон пока топчется в сторонке. Привычное дело. Сначала акулы съедают крупную рыбу и только потом, на закуску, принимаются за мелочевку.

Как результат в октябре выстрелили те, в чьем составе было больше эшелонных историй, а больше их, что логично в Индексе. +5,34% по обычному Индексу и +6,23% по Индексу полной доходности - это в два раза лучше, чем у ближайшего преследователя. Портфель коллективного разума - лучший из конкурсных портфелей показал результат +3,07%. Портфель правой руки вырос на +1,88%. Левая рука в октябре огорчилась снижению -0,56%.

График сравнения по состоянию на 01.11.2019 г.:


доллар дом

Результаты сентября

В последние пару месяцев рынок немного подзавис топчась на месте. Правая рука, левая рука, Индекс ММВБ оптатптывают каждый свой уровень. Но все стараются сделать это ровненько. Шаги вперед делал Индекс ММВБ-ПД за счет поступивших дивидендов и Портфель коллективного разума, за собственной мощи и еще безо всяких дивов. Вот и в сентябре сила коллективной мысли вновь двинула лидера вперед остальных участников результатом +1,34%. На втором месте в сентябре была правая рука +0,93%.В положительной зоне закрылись также Индекс ММВБ-ПД +0,62% и Индекс ММВБ +0,26%. Левая рука зафиксировала легкий минус -0,37%.

График сравнения по состоянию на 01.10.2019 г.:


треугольник

Результаты августа

Если подводить результаты августа кратко, то правильнее всего будет сказать, что несмотря на усилия отдельных власть имущих, и несмотря на прогнозы многих экспертов, август не стал кровавым. Да, нервы пощипал, да тряхнул в середине месяца, но, по-большей части, все ограничилось эмоциями, без существенных ценовых движений (за исключением отдельных историй). Любители купить дешево на паник-sell в этот раз прошли мимо кассы.

Конкурсные портфели в августе не показали ничего сверхъестественного ни в одну, ни в другую сторону. Лидером стал портфель коллективного разума с результатом +0,10%. Индекс ММВБ и Индекс ММВБ-ПД закрыли месяц с одинаковым, околонулевым результатом +0,02%. Портфели левой и правой руки закрылись в отрицательной зоне: -0,91% и -1,08% соответственно.

График сравнения по состоянию на 01.09.2019 г.:


треугольник

Результаты июля

В июле конкурсные портфели показали разнонаправленную динамику. Лиедром стал Индекс ММВБ - ПД за счет обильно поступавших в этом месяце дивидендов. Результат +1,73% и премия +2,68% к обычному Индексу ММВБ, который снизился в июле на -0,95%. На втором месте в июле портфель коллективного разума, которому удалось закрыть месяц в плюсе даже без дивидендов (их мы учтем позднее). Результат лидера гонки +0,72%. Портфель левой руки показал в июле результат -0,72%. Портфель правой руки потерял -1,30%.

График сравнения по состоянию на 01.08.2019 г.: